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泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告

发布日期:2021-11-23 12:55   来源:未知   阅读:

  基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2017年4月1日至2017年6月30日。 基金产品概况 基金简称 泰达宏利复兴混合  交易代码 001170  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年4月21日  报告期末基金份额总额 1,138,955,607.24份  投资目标 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中复兴伟业相关行业的投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造高于业绩比较基准的收益率。  投资策略 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中复兴伟业相关行业的投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。  业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率  风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。  基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)  1.本期已实现收益 6,562,486.76  2.本期利润 85,571,027.40  3.加权平均基金份额本期利润 0.0735  4.期末基金资产净值 994,041,195.09  5.期末基金份额净值 0.873  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 9.26% 1.01% 3.16% 0.32% 6.10% 0.69%  注:本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    吴华 本基金基金经理 2015年4月21日 - 13 金融学硕士;2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任宏观策略分析员职务;2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司,先后就职于研究部、资产管理部,担任经理、副总经理等职位;2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司;具备13年证券从业经验,13年证券投资管理经验,具有基金从业资格。  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了5次,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年2季度宏观经济整体平稳,货币和财政政策整体中性,实体经济中行业分化明显。煤炭、有色、钢铁等价格回落,白酒价格维持高位。由于房价的大幅度上涨,宏观调控力度不断加大,导致房地产投资相关产业链的景气度有一定程度下滑。 2017年2季度的股市延续了1季度的格局。行业和个股的走势充分反映经济结构的变化和公司业绩的变化。低估值、高景气度和行业龙头受到市场青睐。高估值、低景气度和质地较差的中小公司则加速调整。 本基金继续以“业绩加速”为纲,通过量化初选、基本面精选和估值比较终选的三个步骤,精选并持有了一批长线增长潜力较好、估值比较便宜的优质股票。这些优质股票使得组合既有较好的向上弹性又有较强的抗跌性。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.873元;本报告期基金份额净值增长率为9.26%,业绩比较基准收益率为3.16%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 939,747,585.88 93.34   其中:股票 939,747,585.88 93.34  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 34,961,500.00 3.47   其中:债券 34,961,500.00 3.47   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 26,363,026.92 2.62  8 其他资产 5,719,411.31 0.57  9 合计 1,006,791,524.11 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 721,611,465.35 72.59  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 771,450.14 0.08  E 建筑业 2,687,720.04 0.27  F 批发和零售业 36,185,044.92 3.64  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,678,596.21 6.51  J 金融业 70,660,665.00 7.11  K 房地产业 9,086,915.90 0.91  L 租赁和商务服务业 34,065,728.32 3.43  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 939,747,585.88 94.54   报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600487 亨通光电 2,092,231 58,687,079.55 5.90  2 600036 招商银行 2,141,100 51,193,701.00 5.15  3 002078 太阳纸业 6,951,385 51,092,679.75 5.14  4 002705 新宝股份 3,250,397 48,853,466.91 4.91  5 002236 大华股份 2,077,861 47,396,009.41 4.77  6 300115 长盈精密 1,497,968 43,710,706.24 4.40  7 000568 泸州老窖 847,268 42,854,815.44 4.31  8 002410 广联达 2,099,569 39,471,897.20 3.97  9 002050 三花智控 2,320,475 37,870,152.00 3.81  10 002043 兔宝宝 2,701,538 37,389,285.92 3.76   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 34,961,500.00 3.52  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 34,961,500.00 3.52   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 019546 16国债18 350,000 34,961,500.00 3.52  注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 67,257.59  2 应收证券清算款 4,949,553.66  3 应收股利 -  4 应收利息 684,150.90  5 应收申购款 18,449.16  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 5,719,411.31   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,181,522,423.04  报告期期间基金总申购份额 7,968,588.21  减:报告期期间基金总赎回份额 50,535,404.01  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 1,138,955,607.24   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券日报》)或登录基金管理人互联网网址()查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2017年7月21日